В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода за 2021 год составил 1,4 трлн тенге. ЕНПФ
Основные инвестиции НБРК (как доверительным управляющим) в финансовые инструменты выглядят так:
государственные ценные бумаги РК, выпущенные Минфином РК, текущая стоимость которых равняется 5 104,82 млрд тенге (39,13% от всего портфеля). Средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ МФ РК, номинированным в тенге, составила 9,4% годовых, в долларах США – 3,4% годовых;
государственные ценные бумаги иностранных государств на сумму 2 500,81 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 19,17%. Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ иностранных государств в портфеле ПА ЕНПФ — 1,2% годовых;
облигации квазигосударственных организаций РК (текущая стоимость 1 670,05 млрд тенге (доля в портфеле 12,80%). Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций РК, номинированным в тенге, достигла 10,8% годовых, в долларах США – 5,5% годовых;
облигации банков второго уровня РК на сумму 1 046,62 млрд тенге (8,02%). На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям БВУ РК составила 10% годовых.
Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов, представлен следующим образом:
инвестиции в национальной валюте – 67,22%, в долларах США – 32,71%, в российских рублях и другой валюте – 0,06% портфеля пенсионных активов.
Структура начисленного с начала года инвестиционного дохода, полученного НБРК, выглядит следующим образом:
доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям обратного РЕПО – 873,20 млрд тенге;
доходы от рыночной переоценки ценных бумаг – 146,57 млрд тенге;
доходы от переоценки иностранной валюты – 68,32 млрд тенге;
доходы по активам, находящимся во внешнем управлении –140,97 млрд тенге;
прочие доходы – 169,79 млрд тенге.
Размер начисленного инвестиционного дохода за 2021 год составил 1 398,85 млрд тенге.
Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2021 года, составила 11,13% при инфляции 8,40%. Таким образом, реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ равняется 2,73%. ЕНПФ
Управляющие инвестиционным портфелем
Общий объем средств, переданных в казахстанские управляющие компании, достиг 7,5 млрд тенге.
Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Jusan Invest», составили 3,43 млрд тенге. На них были приобретены: ноты НБРК (33,42% портфеля), паи Exchange Traded Funds (ETF) (24,45%), ГЦБ Министерства финансов РК (15,07%), РЕПО – 16,64%, активы в денежных средствах на инвестиционных счетах – 10,42%. Отметим, что 65,22% портфеля представлено в тенге, 34,78% – в долларах США.
Размер начисленного инвестиционного дохода (с начала деятельности 15.03.2021) на 1 января 2022 года достиг 139,29 млн тенге. Доходность пенсионных активов – 8,08%.
Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Halyk Global Markets», на 1 января 2022 года равнялись 2,06 млрд тенге.
В структуре портфеля операции обратного РЕПО составляют 43,33%, облигации квазигосударственных организаций РК – 14,39%, паи ETF – 13,99%, акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов – 8,75%, облигации БВУ – 7,54%, корпоративные облигации организаций РК – 6,10%, МФО – 5,83%, денежные средства на счетах – 0,05%, прочие активы – 0,02%. Инвестиции в национальной валюте составили 77,21% портфеля, в долларах США – 22,79%.
Размер начисленного инвестиционного дохода (с начала деятельности 15.03.2021) на 1 января 2022 года достиг 112,79 млн тенге. Доходность пенсионных активов – 8,41%.
Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «Halyk Global Markets» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.
Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «BCC Invest», на 1 января текущего года составили 1,22 млрд тенге. Они распределены в паи (ETF на индексы) (25,48%), операции обратного РЕПО (20,79%), облигации квазигосударственных организаций РК (17,04%), акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов (9,91%), облигации МФО (8,00%), облигации БВУ РК (6,94%), корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК (6,85%), денежные средства на инвестиционных счетах (4,96%), прочие активы (0,04%). В инструменты в национальной валюте инвестировано 59,82% портфеля, в долларах США – 40,18%.
Размер начисленного инвестиционного дохода (с начала деятельности 15.03.2021) на 1 января достиг 74,51 млн тенге. Доходность пенсионных активов – 8,37%.
По состоянию на 1 января 2022 года пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «Сентрас Секьюритиз», составили 809,46 млн тенге. Они инвестированы в ГЦБ МФ РК (69,29%), РЕПО (15,70%), акции и депозитарные расписки эмитентов РК (14,73%), денежные средства на инвестиционных счетах (0,27%). Все инвестиции произведены в национальной валюте.
Размер начисленного инвестиционного дохода (с начала деятельности 01.04.2021) на 1 января достиг 46,72 млн тенге. Доходность пенсионных активов – 9,37%.
