Результаты надзорного тестирования показали, что в условиях сильного стрессового сценария показатель достаточности капитала банков k1 сместился с 17,6% в начале 2022 года до 13,2% в конце 2023 года, сообщил заместитель председателя АРРФР Олжас Кизатов.
"Таким образом, даже при наступлении неблагоприятного сценария достаточность капитала участвующих банков сохраняется выше требуемого минимального нормативного уровня в 5,5%".Олжас Кизатов
Уточняется, что в стресс-тесте участвовали 10 банков, представляющих 71% общих активов банковской системы страны.
"Надзорное стресс-тестирование – это проверка финансовой устойчивости банков. Это инструмент, который мы, как регулятор, используем, чтобы увидеть, насколько хорошо банк сможет справиться с тяжелыми экономическими условиями. Мы моделируем различные ситуации, которые могут создать трудности для банка", – пояснил Олжас Кизатов.
По информации агентства, для теста были разработаны базовый и стрессовый макроэкономические сценарии.
Базовый сценарий представляет собой наиболее вероятный консенсус-прогноз, использующий в качестве вводных данных несколько базовых сценариев, составленных различными экспертами и учреждениями. Стрессовый сценарий описывает гипотетический кризис и применяется для оценки устойчивости финансовой системы в неблагоприятных условиях.
Эти сценарии включают прогноз 59-ти уникальных макроиндикаторов, оказывающих влияние на все основные статьи баланса банков. В соответствии со стрессовым сценарием годовые темпы роста реального ВВП Казахстана изменялись от падения в III квартале 2023 года на -2,5% в прогнозируемом периоде спада до роста на 1,7% в период восстановления экономики.
"Речь не идет о том, чтобы сдать или не сдать тест, а о том, чтобы заранее заметить возможные проблемы, чтобы их можно было исправить. Таким образом, мы хотим удостовериться, что банки финансово устойчивы и готовы к любым экономическим взлетам и падениям, что, в конечном итоге, помогает сохранять вклады населения и бизнеса. Другими словами, это регулярное упражнение, часть нашей, как финрегулятора, работы, направленной на поддержание здоровой и сильной банковской системы".Олжас Кизатов
В АРРФР поделились, что начиная с сентября 2023 года агентство приступит к ежегодному надзорному стресс-тестированию по 11 банкам в соответствии с периметром AQR. Завершение НСТ планируется в декабре 2023 года с утверждением итоговых результатов в начале 2024 года.
