Нацбанк РК прокомментировал информацию об убытках ЕНПФ

Zakon.kz

Финансовый регулятор ожидает, что к концу 2014 года доходность пенсионных активов ЕНПФ будет на уровне 6,0%.

Национальный банк РК ответил на официальный запрос МИА «Казинформ» по ситуации с имевшими место значительными убытками, которые понес Единый национальный пенсионный фонд (ЕНПФ).

Вопрос:

Просим Вас прокомментировать ситуацию с огромными убытками, которые, якобы, понес Единый национальный пенсионный фонд (ЕНПФ). Ранее в СМИ прошла информация о том, что переоценку активов когда-то осуществил Национальный банк РК, а ЕНПФ передали только то, что имелось в портфеле других накопительных фондов.

Национальный банк РК, отвечая на ваш запрос, сообщает следующее:

Текущий инвестиционный портфель пенсионных активов ЕНПФ в большей части сформирован из финансовых инструментов, переданных частными накопительными пенсионными фондами в ЕНПФ.

Среди переданных финансовых инструментов имелись ценные бумаги, эмитенты которых допустили неисполнение своих обязательств (дефолт), а также ценные бумаги, у которых отсутствовала рыночная цена (не проводятся торги на рынке). Как следствие, цены по таким финансовым инструментам в портфелях разных накопительных пенсионных фондов отличались, то есть одну и ту же ценную бумагу фонды передавали по разным ценам.

Перед Национальным банком, как инвестиционным управляющим пенсионными активами, стояла задача по оздоровлению текущего инвестиционного портфеля, повышению его качества, эффективности и способности генерировать доход.

Очевидно, что для проведения оптимизации инвестиционного портфеля по улучшению его кредитного качества и получению более высокой доходности Национальному банку необходимо было принять определенное решение, связанное с уменьшением доли «токсичных (не приносящих доход)» финансовых инструментов и приведением финансовых инструментов к единой оценке.

Для решения поставленных задач Национальный банк привлек независимую оценочную компанию ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори» (www.kpmg.com/kz) (далее - независимый оценщик). Независимым оценщиком была определена справедливая стоимость всех финансовых инструментов, входящих в состав пенсионных активов ЕНПФ. На основании заключения (отчета) независимого оценщика проведена комплексная переоценка финансовых инструментов, по результатам которой произошло уменьшение стоимости финансовых инструментов на 2,2% от стоимости всех пенсионных активов ЕНПФ.

Результаты переоценки отразились на уменьшении стоимости неликвидных (ценные бумаги, по которым отсутствуют торги на рынке) корпоративных ценных бумаг казахстанских эмитентов, государственных ценных бумаг Республики Казахстан и финансовых инструментах, выпущенных иностранными эмитентами.

При проведении переоценки пенсионных активов Национальный банк руководствовался в первую очередь интересами вкладчиков (получателей). Переоценка проведена исключительно за счет сумм полученного в течение восьми месяцев 2014 года инвестиционного дохода. При этом, несмотря на проведенную переоценку, доходность пенсионных активов ЕНПФ за период с 1 января по 30 сентября 2014 года осталась положительной и составила 4,65%.

В целом Национальный банк ожидает, что к концу 2014 года доходность пенсионных активов ЕНПФ будет на уровне 6,0%.

Отметим, что Законом «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» предусмотрена государственная гарантия по сохранности фактически внесенных пенсионных взносов (обязательных, обязательных профессиональных) с учетом уровня инфляции на момент приобретения вкладчиком права на пенсионные выплаты.

Дополнительно отмечаем, что по ценным бумагам, приобретенным Национальным банком в качестве доверительного управляющего пенсионными активами, дефолтов не допускалось.