Какие действия на рынке ценных бумаг будут мониторить
Фото: Zakon.kz
Согласно документу мониторингу и анализу на предмет выявления действий субъекта рынка ценных бумаг и иных лиц как совершенных в целях манипулирования на рынке ценных бумаг подлежат следующие действия:
заключение сделки на основании встречных приказов (заказов) на продажу и приобретение ценных бумаг (ЦБ) одного выпуска, поданных одним клиентом через двух или более брокеров, которое повлияло на существенное изменение цены, спроса, предложения или объема торгов;
заключение сделки (серии сделок) с ЦБ, в результате которой цена, спрос, предложение отклонились от уровня и (или) поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок;
создание ложного или вводящего в заблуждение представления о ликвидности ценных бумаг и их цене;
распространение физическими или юридическими лицами через СМИ недостоверных или вводящих в заблуждение сведений о ЦБ и сделках с ними;
покупка или продажа ценных бумаг перед закрытием торговой сессии фондовой биржи с целью введения в заблуждение участников рынка относительно цен и др.;
заключение на организованном рынке серии сделок с ценными бумагами небольшими объемами, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов ценными бумагами отклонились до уровня, существенно отличающегося от того уровня, который сформировался бы без таких сделок, с последующим заключением сделки в большом объеме по данной цене;
объявление брокером в торговой системе фондовой биржи заявки на заключение сделок с ценными бумагами по собственному счету в опережение заключения сделки с данными ценными бумагами по счету его клиента, повлиявшей на изменение цены на эти ценные бумаги;
заключение на организованном рынке сделки либо нескольких сделок с ценными бумагами или производными финансовыми инструментами с целью прикрытия другой сделки;
заключение на организованном рынке ценных бумаг сделки либо нескольких сделок, соответствующих дополнительным условиям, определенным внутренними документами фондовой биржи.
Указывается, что параметры, порядок и условия для мониторинга и анализа вышеназванных действий субъекта рынка ценных бумаг и иных лиц как совершенных в целях манипулирования на рынке ценных бумаг определяются внутренними документами фондовой биржи, в том числе конфиденциальными, в зависимости от вида, ликвидности или рыночной стоимости ценных бумаг и производных финансовых инструментов, если иное не установлено правилами.
Вместе с тем не подлежат мониторингу и анализу на предмет выявления действий субъекта рынка ценных бумаг или иных лиц как совершенных в целях манипулирования на рынке ценных бумаг действия, соответствующие следующим условиям:
изменение цены долевых инструментов сложилось в результате проведения дробления (сплита) по акциям или пересмотра количества акций, являющихся базовым активом одной депозитарной расписки;
заключение сделок с ценными бумагами по цене, сложившейся под влиянием принятого решения совета директоров эмитента этих ценных бумаг об их размещении по новой цене или внесения поправок в условия их выпуска, способных значительно повлиять на цену или доходность данных ценных бумаг;
изменение цены или доходности долговых ценных бумаг связано с приближением даты купонной выплаты или погашения ценных бумаг. Величина такого изменения и порядок его расчета определяются внутренними документами фондовой биржи.
При этом не являются совершенными с целью манипулирования следующие сделки купли-продажи ценных бумаг, исполнение которых не привело к существенному изменению количества таких ценных бумаг, находящихся у сторон этих сделок:
сделки открытия и закрытия РЕПО, которые относятся к одной и той же операции РЕПО, осуществляемой в предназначенном для таких операций секторе торговой системы фондовой биржи;
две сделки одного и того же объема с одними и теми же ценными бумагами, вторая из которых заключена в целях исправления технической ошибки, допущенной при заключении первой из данных сделок на организованном рынке;
сделки с ценными бумагами, заключенные в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов в течение последних 30 рабочих дней, предшествующих дате заключения сделки, но не менее чем в течение 21 рабочего дня из этого периода, с ценными бумагами данного наименования были заключены сделки суммарным объемом не менее 35 млн тенге, сторонами которых являлись не менее семи членов фондовой биржи;
сделка, условия совершения которой признаны несущественными на основании критериев, определенных внутренними документами фондовой биржи.
Также утверждены правила создания и работы экспертного комитета, который будет давать заключение по признанию действий субъекта РЦБ и иных лиц как совершенных в целях манипулирования.
Постановление вводится в действие с 25 ноября 2022 года.
