АРРФР оценило качество кредитного портфеля банков за 2023 год
Фото: Freepik
Как сообщают в АРРФР, регулярный AQR (оценка качества активов банковского сектора) – это ключевой инструмент риск-ориентированного надзора, направленный на оценку уровня кредитного риска и достаточности резервов банков в соответствии с международными стандартами и лучшими практиками. С 2022 года AQR среди БВУ Казахстана проводится на ежегодной основе.
В 2023 году Агентство провело AQR среди 11 ведущих банков, чьи активы составляют 84% банковской системы.
"Анализируемая задолженность достигла 20,9 трлн тенге, что на 37,1% больше по сравнению с предыдущим годом. Основная часть задолженности приходится на беззалоговые потребительские займы (6,9 трлн тенге), а также на портфели займов для крупного (3,1 трлн тенге), малого бизнеса (2,6 трлн тенге) и инвестиционные проекты (2,6 трлн тенге)". АРРФР
Изменения по кредитному портфелю
Результаты регулярного AQR показали, что уровень достаточности капитала в целом по 11 банкам на 1 января 2023 года существенно превышает нормативно установленный минимальный уровень и составляет 15,1%.
Отмечается, что доля кредитно-обесцененной задолженности (стадия 3) увеличилась на 574,5 млрд тенге с 10,7% до 13,5%. В сравнении с оценкой 2022 года отмечается снижение доли стадии 3 на 1,3 процентных пункта.
"В сравнении с AQR 2022 года наибольший прирост дополнительных провизий наблюдается по портфелю займов крупному бизнесу (+68,6 млрд тенге). Это связано преимущественно с небольшим количеством крупных заемщиков в стадии 3". АРРФР
К слову, несмотря на существенный прирост портфеля займов, выданных на приобретение и строительство недвижимости, размер дополнительных провизий по портфелю снизился на 4,0 млрд тенге, что связано со снижением доли стадии 3.
"Портфель займов среднему бизнесу возрос более чем в три раза в сравнении с AQR 2022. При этом увеличение дополнительных провизий составило 14,8%. Задолженность портфеля займов малому бизнесу в периметре AQR, напротив, сократилась на 314,9 млрд тенге, или 11%". АРРФР
Увеличение размера дополнительных провизий по портфелям автокредитов и беззалоговых потребительских займов в сравнении с AQR 2022 объяснили как ростом данных портфелей (58,2% и 39,9%, соответственно), так и повышением точности расчета вероятностей дефолта по данным портфелям.
В АРРФР заключили, что в целом наблюдается повышение качества кредитного портфеля, связанное с общим приростом портфеля, а также улучшением финансового состояния заемщиков по отдельным портфелям.
