Утверждены Правила отнесения финансовых организаций к числу системно значимых (аннотация к документу от 23.12.2019)

Утверждены Правила отнесения финансовых организаций к числу системно значимых

Аннотация к документу: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 23 декабря 2019 года № 240 «Об утверждении Правил отнесения финансовых организаций к числу системно значимых»

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» Правление Национального Банка Республики Казахстан утверждены Правила отнесения финансовых организаций к числу системно значимых.

Отнесение финансовых организаций к числу системно значимых осуществляется в рамках реализации мер, направленных на снижение системных рисков финансовой системы.

Финансовыми организациями, отнесенными к числу системно значимых, признаются банки второго уровня (далее - банки) и инфраструктурные финансовые организации, соответствующие критериям, установленным пунктами 4 и 13 Правил, на основании оценки, проводимой Национальным Банком.

Для отнесения банка к числу системно значимых банков используются следующие критерии:

1) размер банка;

2) взаимосвязанность банка с участниками финансового рынка;

3) взаимозаменяемость банка;

4) комплексность (сложность) проводимых банком операций.

Показателями, характеризующими размер банка, являются:

1) доля суммы активов банка в совокупном объеме активов банков (П₁);

2) доля обязательств банка в совокупном объеме обязательств банков (П₂).

Показателями, характеризующими взаимосвязанность банка с участниками финансового рынка, являются:

1) доля суммы межбанковских активов, условных требований банка по отношению к банкам (далее - межбанковские активы) и инвестиций банка в дочерние организации в совокупном объеме межбанковских активов и инвестиций банков в дочерние организации (П₃);

2) доля суммы межбанковских обязательств, условных обязательств банка перед банками (далее - межбанковские обязательства) и обязательств по пенсионным активам Акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», инвестированным во вклады в банк и ценные бумаги, выпущенные банком, в совокупном объеме межбанковских обязательств банков и обязательств банков по пенсионным активам Акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», инвестированным в банковские вклады и ценные бумаги, выпущенные банками (П₄);

3) доля суммы размещенных в банке вкладов физических лиц, подлежащих гарантированию Акционерным обществом «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» (далее - Фонд), в совокупном объеме размещенных в банках вкладов физических лиц, подлежащих гарантированию Фондом (П₅).

Показателями, характеризующими взаимозаменяемость банка, являются:

1) доля общей суммы платежей банка, проведенных через межбанковскую систему переводов денег, систему межбанковского клиринга, платежей на рынке электронных банковских услуг (в сети банка), платежей и переводов, проведенных через корреспондентские счета, открытые между банком и его контрагентами, через системы международных денежных переводов (далее - безналичные платежи), в совокупном объеме безналичных платежей банков (П₆);

2) доля ссудного портфеля банка в совокупном ссудном портфеле банков (П₇);

3) доля активов, принятых банком на кастодиальное обслуживание, в совокупном объеме активов, принятых банками на кастодиальное обслуживание (П₈).

Показателями, характеризующими комплексность (сложность) проводимых банком операций, являются:

1) доля суммы условных требований банка по производным финансовым инструментам и иностранной валюте в совокупном объеме условных требований банков по производным финансовым инструментам и иностранной валюте (П₉);

2) доля суммы условных обязательств банка по производным финансовым инструментам и иностранной валюте в совокупном объеме условных обязательств банков по производным финансовым инструментам и иностранной валюте (П₁₀);

3) доля общей суммы ценных бумаг, учитываемых банком по справедливой стоимости через прибыль или убыток, и ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в совокупном объеме ценных бумаг, учитываемых банками по справедливой стоимости через прибыль или убыток, и ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (П₁₁).

Расчет показателей, указанных в пунктах 5, 6, 7 и 8 Правил, за исключением показателя, указанного в подпункте 1) пункта 7 Правил, осуществляется по состоянию на первое число квартала.

Расчет показателя, указанного в подпункте 1) пункта 7 Правил, осуществляется за квартал.

Период расчета среднего значения показателей включает четыре последовательных квартала, предшествующих дате расчета.

Постановление вводится в действие с 1 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию.