АРРФР и холдинг "Байтерек" провели сессию по обзору рынка стрессовых активов
Фото: АО "Казына Капитал Менеджмент"
Мероприятие было организовано Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка совместно с АО "НУХ "Байтерек" и АО "Казына Капитал Менеджмент" при поддержке посольства Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.
Global NPL – ключевое мероприятие, посвященное обзору развития рынка стрессовых активов и региональных вызовов в данной сфере. Традиционно на полях данного форума государства, ведущие активную деятельность по оздоровлению национальной банковской системы, такие как Италия, Испания, Бразилия, Китай, Турция и Великобритания, проводят сессии под эгидой своей страны.
Фото: АО "Казына Капитал Менеджмент"
В рамках сессии международному инвестиционному сообществу были представлены результаты проделанной работы в Казахстане, направленной на создание благоприятной институциональной среды, планы банковского сектора по оздоровлению рынка стрессовых активов и снижению уровня NPL, а также дальнейшие действия по вовлечению данного класса активов в экономический оборот с участием ключевого финансового института страны холдинга "Байтерек".
В качестве спикеров на панельной сессии выступили председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, председатель правления АО "НУХ "Байтерек" Канат Шарлапаев, председатель правления АО "Bank RBK" Наталья Акентьева, финансовый аналитик Расул Рысмамбетов, а также партнер EY по оздоровлению и реструктуризации портфеля Хардип Бхатти.
На саммите председатель Агентства Мадина Абылкасымова выступила на тему "О развитии рынка стрессовых активов в Казахстане", рассказала о создании эффективных механизмов очистки банковского сектора Казахстана от стрессовых активов и вовлечения их в экономический оборот, а также о последних нововведениях в банковском секторе и системе надзора.
На сегодня объем стрессовых активов оценивается в 6% от активов банковского сектора (2,5 трлн тенге), что является привлекательным для вхождения на рынок новых потенциальных инвесторов.
Мадина Абылкасымова отметила, что уровень стрессовых активов служит основным индикатором надежности банковской системы. Для формирования на постоянной основе объективной картины финансового состояния банковского сектора с 2019 года надзорный процесс Агентства построен на применении риск-ориентированного подхода, предусматривающего оценку финансового состояния банков по методологии SREP (Supervisory Review and Evaluation Process), основанной на модели Европейского Центрального Банка, а также проведении регулярного AQR (Asset quality review) и надзорного стресс-тестирования.
В целях ускорения вовлечения стрессовых активов в экономический оборот Агентством приняты регуляторные меры, направленные на создание благоприятного налогового режима для покупателей проблемных кредитов. Кроме того, установлены предельные сроки нахождения стрессовых активов на балансах банков не более трех лет и их дочерних организаций, осуществляющих управление стрессовыми активами, не более 5 лет.
С целью привлечения частных инвесторов на этот рынок 4 июля 2022 года принят закон, предусматривающий расширение списка покупателей стрессовых активов путем включения частных инвесторов, в том числе нерезидентов.
Это создает рыночный механизм очистки балансов банков от неработающих кредитов, а также обеспечивает доступ на рынок стрессовых активов новых инвесторов, включая международных.
Дополнительно требуется формирование полноценной инфраструктуры для рынка стрессовых активов, что включает построение площадки для свободной купли и продажи стрессовых активов и обеспечение прозрачности информации для всех участников рынка. Для этого Агентством прорабатывается вопрос создания единой цифровой платформы купли и продажи стрессовых активов. Цифровая платформа будет способствовать стандартизации информации о стрессовых активах и повышению прозрачности рынка, расширению базы инвесторов, а также формированию вторичного рынка для покупки и продажи стрессовых активов.
В свою очередь Канат Шарлапаев отметил важность принятых инициатив и рассказал о планах холдинга "Байтерек" по развитию рынка стрессовых активов и взаимодействия с частными инвесторами.
Холдинг "Байтерек", как ключевой финансовый институт развития Казахстана, нацелен на повышение инвестиционной привлекательности страны и будет вести активную работу по оздоровлению рынка неработающих активов. В реализацию данных задач вовлечена дочерняя организация холдинга – АО "Казына Капитал Менеджмент". ККМ совместно с международными инвесторами с соответствующим опытом проработает несколько опций, направленных на развитие ликвидного рынка стрессовых активов и снижение уровня NPL без привлечения государственных средств. В каждой из опций холдинг "Байтерек" совместно с ККМ выступит сильным стратегическим партнером с локальной экспертизой. Канат Шарлапаев
Стоит отметить, что для участия в данном мероприятии в 2022 году были приглашены руководители Топ-10 частных фондов прямых инвестиций (Blackstone, KKR и др.), крупнейшие инвестиционные банки (Goldman Sachs, J.P.Morgan), международные управляющие компании в области управления фондами стрессовых активов (Bain Capital, Apollo, Altamira) и консультанты BIG Four.
